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7月對沖基金總榜發布:股票型最佳期貨現虧損

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

7月份中國對沖基金策略分類收益排行榜發布,七大策略1848只產品平均收益2.12%領先大盤。其中,股票策略表現最佳,平均收益達2.99%,管理期貨整體出現較大虧損,平均收益為-3.10%。

從單只產品收益表現看,管理期貨策略“黑天鵝二號”以36.11%的收益獲得總排名第一。云騰投資、尊道投資、凱豐投資、盛世景、平安信托、元康投資等旗下產品分別獲得股票策略、相對價值、宏觀策略、事件驅動、組合基金和債券策略產品組收益第一名。

股票策略表現最佳

根據融智評級中國對沖基金策略分類,納入7月份排名統計的股票策略、相對價值策略、宏觀策略、事件驅動策略、組合基金、債券策略和管理期貨等七大策略產品數量分別有1308、81、8、64、92、182和113只,全部1884只產品7月份平均收益為2.12%,大幅跑贏同期滬深300指數-0.35%的收益。

七大策略中,表現最好的策略為股票策略,平均收益達2.99%,主要原因是股票型私募普遍偏好中小盤股,而7月創業板指數和中小板指數均出現較大漲幅,其中,創業板指數7月上漲12.00%。

組合資金表現僅次于股票策略,7月平均收益達2.02%,主要基于組合基金的主要產品類型為TOT,而TOT的投資標的一般是股票型對沖基金;緊隨其后的是事件驅動策略,7月平均收益為1.75%,主要策略是重倉參與定增;相對價值、宏觀策略、債券策略業績平穩,均實現正收益。

管理期貨成為7月份唯一虧損的對沖基金策略,平均收益為-3.10%。融智評級研究員彭曉武表示,7月份期貨市場行情震蕩,投資者面臨較大挑戰,尤其是程序化交易者,許多趨勢模型和系統較難對波動的行情進行有效操作,或者出現頻繁交易,導致收益減少甚至虧損。

七大策略前三排名揭曉

7月股票策略收益排名前三的產品依次是“興業信托-云騰1期”、“久陽一號”和“華融信托-御峰一號”,收益率分別是27.93%、23.16%和22.82%。其中“興業信托-云騰1期”近三個月累計上漲超過45%,近一年收益高達75.46%,在1000多只產品中排名第一,基金經理顧濤對市場趨勢和熱點的判斷和把握較為準確。

7月管理期貨策略收益冠軍為“黑天鵝二號”,收益率達36.11%,同時在7月份1848只對沖基金產品收益總排名中第一,該產品成立于2012年7月,累計收益率達446.28%,基金經理為山東百仕旺投資的孟慶華,擅長品種為股指期貨、螺紋鋼和焦炭。中財立品旗下“帕斯卡基金一號”和慧才添富旗下“慧才添富量化趨勢一號”獲得管理期貨策略收益第二名和第三名,收益率依次是28.89%和27.19%。

尊道投資旗下“尊道階梯Alpha策略基金”獲得相對價值策略組冠軍,收益率達5.43%,該產品成立于2012年12月,累計凈值1.1493,屬于股票市場中性策略,深圳尊道投資由前香港柏坊資產投資總監謝柳毅創立。獲得價值策略產品組第二名和第三名的分別是“禮一兩克金子量化回報1期”和“華寶紅移二期”,收益率分別3.84%和3.76%,其中“禮一兩克金子量化回報1期”主要通過ETF套利獲取收益。

宏觀策略有8只產品參與7月排名,僅“凱豐對沖一號”、“國聯安-泓湖重域宏觀對沖1號”、“凱豐對沖二號”實現正收益,分別是5.27%、2.42%和2.31%。其中,“凱豐對沖一號”成立于2013年2月,目前凈值增長超過50%,基金經理吳星在期貨投資領域有豐富的經驗和優秀的業績。

獲得事件驅動策略收益前三名的產品依次是“外貿信托-盛世景1期”、“中誠信托-證大金龍3號”、“陜國投-匯添富定增多策略2號”,收益率分別是9.88%、8.10%和7.47%,三只產品均以投資定向增發為主,“盛世景1期”基金經理曾擔任萬家基金投資總監、基金經理和銀華基金基金經理。

平安信托旗下“平安信托-雙核動力4期1號”、“平安信托-新輝1號”、“平安信托-雙核動力3期1號”獲得組合基金策略收益前三名,收益率達11.94%、7.92%和7.89%,三只產品近一年收益都在30%左右。

獲得債券策略產品中元康投資旗下“長安信托-穩健19號”以3.46%收益獲得第一,元康投資較為低調,據有關人士介紹,公司在債券投資領域經驗豐富,是平安羅素旗下MOM產品配置的私募之一;券商集合產品“東海月月盈”和樂瑞資產旗下“長安信托-樂瑞強債1號”排名第二和第三。

表:2013年7月中國對沖基金策略分類收益前3名(不包含結構化)

策略分類

前3名產品名稱

產品類型

投資顧問

基金經理

累計凈值

6月收益

股票策略

興業信托-云騰1期

非結構化

云騰投資

顧濤

1.3265

27.93%

久陽一號

有限合伙

澤泉投資

胡軍程

1.3817

23.16%

華融信托-御峰一號

非結構化

懋峰資產

1.3106

22.82%

相對價值

尊道階梯Alpha策略基金

有限合伙

尊道投資

王丹

1.1493

5.43%

禮一兩克金子量化回報1期

非結構化

禮一投資

林偉健

1.1368

3.84%

華寶紅移二期

券商集合

紅移投資

1.048

3.76%

宏觀策略

凱豐對沖一號

有限合伙

凱豐投資

吳星

1.538

5.27%

泓湖重域宏觀對沖1號

公募專戶

泓湖投資

梁文濤、李蓓

1.057

2.42%

凱豐對沖二號

公募專戶

凱豐投資

吳星

1.02

2.31%

事件驅動

外貿信托-盛世景1期

非結構化

盛世景

路志剛

1.06

9.88%

中誠信托-證大金龍3號

非結構化

證大投資

朱南松

0.9559

8.10%

匯添富定增多策略2號

非結構化

諾亞星光

1.0518

7.47%

組合基金

平安-雙核動力4期1號

TOT

平安信托

104.94

11.94%

平安信托-新輝1號

TOF

113.67

7.92%

平安-雙核動力3期1號

TOT

平安信托

97.92

7.89%

債券策略

長安信托-穩健19號

非結構化

元康投資

0.9801

3.46%

東海月月盈

券商集合

東海證券

1.1514

2.22%

長安信托-樂瑞強債1號

非結構化

樂瑞資產

王笑冬

1.1557

2.10%

管理期貨

黑天鵝二號

單賬戶

百仕旺

孟慶華

5.4169

36.11%

帕斯卡基金一號

單賬戶

中財立品

劉步

1.2891

28.89%

慧才添富量化趨勢一號

單賬戶

慧才添富

李偉

1.1336

27.19%

數據來源:私募排排網數據中心(截至2013年7月底,未包含管理期貨策略)

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